Voici la traduction en français du texte que vous avez partagé :

1. Entreprise :

Une institution financière de 150 ans, qui nous a confié la tâche de naviguer dans la complexité de leur portefeuille illiquide. En tant que troisième plus grande banque de France, son empreinte mondiale s’étend au secteur bancaire de détail, privé, d'investissement et d’entreprise.

2. Défi :

La banque faisait face au défi de couvrir partiellement un portefeuille d'actions de classe-A illiquides cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. L'objectif était d'utiliser les contrats à terme CSI 500 et CSI 300 pour la couverture, tout en respectant les contraintes réglementaires et de gestion des risques liées à l'exposition aux actions. Le modèle de base, une approche basée sur des règles utilisant les contrats à terme CSI 500, nécessitait une amélioration pour minimiser le drawdown, réduire la variance du portefeuille et améliorer les rendements.

3. Notre solution :

Nous avons conçu une solution sur mesure : un algorithme de couverture innovant qui employait de manière tactique les contrats à terme CSI 500 et CSI 300. Cela a introduit une approche nuancée pour naviguer dans les contraintes réglementaires et de gestion des risques, visant à surpasser la performance du modèle de base en optimisant simultanément le drawdown, la variance du portefeuille et les rendements.

Cette approche a non seulement répondu aux attentes, mais les a dépassées, préparant le terrain pour des performances supérieures à celles du modèle de base.

4. Résultats :

• Améliorations quantifiées : Une amélioration exceptionnelle de 15,05% par rapport au modèle de base.

• Gain monétaire : Cette amélioration a permis de réaliser un gain substantiel d’environ 42 millions d'euros par rapport au modèle de base.

• Réduction des risques : Une réduction réussie du risque (drawdown) de plus de 15%.

Image : [Inclure une capture d'écran/graphique de la performance de l'algorithme en couverture]

Conclusion :

La collaboration entre notre client et Quantolio a entraîné un changement de paradigme dans la gestion de portefeuille, mettant en valeur l'efficacité de notre algorithme sur mesure. Les améliorations quantifiées soulignent notre engagement à livrer des résultats exceptionnels et à maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

Cette étude de cas témoigne de la capacité de Quantolio à relever des défis complexes, en fournissant des solutions qui ne se contentent pas de répondre aux attentes, mais les surpassent. Si vous recherchez des résultats transformateurs pour votre portefeuille financier, nous vous invitons à explorer comment nos algorithmes innovants peuvent propulser votre succès.

N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de plus d'aide !